Cómo optimizar sus indicadores bursátiles

Optimización

es el proceso de poner a prueba una hipótesis (en este caso, un indicador del mercado de valores) en los datos históricos para descubrir qué indicador habría funcionado mejor. La optimización es un mal necesario porque cuando estás empezando a negociar una nueva seguridad, usted no sabe cuáles son los indicadores que utilizan o qué parámetros de poner en los indicadores. En consonancia con el enfoque empírico, trate diversos indicadores y parámetros diferentes de los indicadores para ver lo que funciona.

La construcción de una optimización backtest

Backtesting (pruebas en datos históricos) es un ejercicio valioso que proporciona una medida de qué tan bien podría funcionar un parámetro indicador. El simple movimiento backtest promedio de cruce tiene esta hipótesis formales: " Si usted compra XYZ cada vez que el precio cruza por encima de la x días de media móvil y lo venden cada vez que el precio cruza por debajo de la x días de media móvil, que va a ser consistente y fiable una regla de comercio rentable # 148. ;

Esta tabla muestra los resultados de una búsqueda de la media móvil óptimo de cada media móvil de 10 a 35 días en los últimos 1.000 días.

Resultados de media móvil simple Crossover Backtest en XYZ Stock

Número de días de media móvil	Ganancia Media / Pérdida	Ganancia Porcentaje	Número de Operaciones
10	$ 1.56	68,60%	178
31	$ 3.02	59,34%	32
35	$ 3.32	61,69%	47

Si usted hubiera estado dispuesto a negociar 178 veces en 1000 días, o más o menos cada 2 semanas, que habría hecho el 68,6 por ciento en el uso de un móvil de 10 días promedio de cruce del precio. ¿Es eso un buen número? Una manera de juzgar es compararlo con comprar y HOLD- en otras palabras, la compra el día 1 y el día de la venta de 1000.

El deslizamiento es la reducción de los beneficios comerciales que surge a partir del costo de la negociación. Verificar el desempeño del indicador después de deslizamiento puede hacer toda la diferencia entre una regla de comercio rentable y uno no rentable. Esta tabla, el factoring en el costo de deslizamiento, ahora hace que la versión de 31 días de la media móvil simple la mejor opción.

Resultados de media móvil simple Crossover Backtest en XYZ StockIncorporating $ 10 por el Comercio Deslizamiento

Número de días de media móvil	Ganancia Media / Pérdida	Ganancia Porcentaje	Número de Operaciones
10	$ 0.36	28,60%	178
31	$ 2.70	49,34%	32
35	$ 2.10	31,69%	47

Refinar un backtest

El promedio móvil óptima no se basa en un solo criterio - que tiene más de un gol Usted está buscando negociar sistemática (en este ejemplo, el porcentaje de ganancia.). Por lo tanto, usted busca para probar esta hipótesis: " Si usted compra XYZ cada vez que el plazo más corto en movimiento cruces promedio de precios por encima de la de más largo plazo de media móvil y lo venden cada vez que el plazo más corto en movimiento cruces por debajo de la media a largo plazo de media móvil, que va constantemente y de forma fiable una regla de comercio rentable ".

Esta tabla muestra los resultados de la comparación de cada corto plazo de media móvil de 1 a 20 días en contra de cada plazo largo promedio móvil de 21 a 100 días. (También incluye un costo deslizamiento $ 10 de cada comercio.)

Los resultados de dos móviles backtests Promedio Crossover en XYZ Stock

Corto plazo de media móvil / largo plazo de media móvil	Ganancia Porcentaje	Operaciones totales	Operaciones Exitosas totales / Total pérdida de los oficios	Ganancia Media / Pérdida
Versión 1: 10/73	58.60	8	6/2	1.75
Versión 2: 05.10	63.48	147	47/100	0.56

La columna media de ganancia-pérdida indica que la versión 1 hace menos beneficios que la versión 2, pero tiene sólo ocho oficios durante los 1.000 días. Versión 1 también tiene un número mucho mayor de ganar el comercio de la pérdida de oficios y una relación de ganancia-pérdida superior. La mayoría de los operadores deberán hacer un zoom en esa relación de victorias y derrotas y escoger la combinación superior para el menor número de operaciones y la relación ganancia-pérdida media superior, incluso a expensas de algún beneficio.

La fijación del indicador

Éstos son algunos de los problemas comunes que encuentro cuando comience indicadores backtesting:

• Overtrading: Algunos parámetros indicadores exigen comercio más frecuente de lo que puede ahorrar tiempo para. Por lo tanto, necesita encontrar ajustes en el indicador de reducir el número de operaciones sin dañar los rendimientos de las operaciones ganadoras. Una solución es filtrar las señales de compra / venta al especificar que desea que el software para generar una señal de compra / venta sólo si el precio es x por ciento por encima o por debajo de la media móvil o ha estado por encima o por debajo de la media móvil de cantidad y de hora.

• La pérdida de los oficios: La mejor manera de reducir sus operaciones perdedoras es agregar un requisito de confirmación, como uno de los indicadores de impulso. Y debido a que los oficios que se eliminan por la confirmación impulso generalmente pérdida de los oficios, la relación ganancia-pérdida de mejora, también.

Aplicando el indicador de nuevo

Después de la elección de su parámetro indicador, su trabajo no ha terminado. Backtests son hipotéticas. Usted no realmente hacer los oficios. Para tener una idea más realista de cómo funciona una regla de comercio basado en indicadores, backtest la regla en los datos de precios históricos, y luego aplicarlo datos fuera de la muestra. Por ejemplo, si usted backtested en 1.000 días de datos, ahora usted debe backtest en los próximos 500 días de datos. Si los resultados son casi iguales en los nuevos datos, tenga en cuenta la regla de ser robusta, lo que significa que funciona a través de una amplia gama de condiciones.