Estilos de manejo de dinero de relación fraccionada y fija fijos

Con los años, los comerciantes del día se han desarrollado muchas maneras de administrar su dinero. Algunas de ellas tienen sus raíces en la superstición, pero la mayoría se basan en diferentes teorías de probabilidad estadística. La idea subyacente es que nunca se debe poner todo su dinero en una sola operación, sino más bien poner en una cantidad que es apropiada dado el nivel de volatilidad. De lo contrario, corre el riesgo de perderlo todo.

Cálculo del tamaño de posición bajo muchas de estas fórmulas es algo complicado. Es por eso que las casas de bolsa y los paquetes de software de comercio a menudo incluyen calculadoras de manejo de dinero.

Fraccional fijo

Fraccional fijo comercio asume que usted quiere limitar cada comercio a una porción de conjunto de su cuenta total de, a menudo entre 2 y 10 por ciento. Dentro de ese rango, usted negocia un mayor porcentaje de dinero en operaciones de menor riesgo y en el extremo más pequeño de la escala de las operaciones más arriesgadas.

N es el número de contratos o acciones que usted debe comercio, F es la fracción fija de su cuenta que usted ha decidido al comercio, equidad es el valor de su cuenta total y riesgo comercial es la cantidad de dinero que podría perder en la transacción. Dado que el riesgo comercial es un número negativo, tienes que convertirlo a un número positivo (valor absoluto) para hacer el trabajo ecuación.

Esto significa que si usted ha decidido limitar cada comercio el 10% de su cuenta, si usted tiene una cuenta de $ 20.000, y si el riesgo de pérdida es - $ 3.500, el comercio debe ser de la siguiente manera:

Por supuesto, es probable que no puede negociar 0,57 de un contrato, por lo que en este caso, usted tendría que reunir a uno.

Proporción fija

los proporción fija sistema de gestión de dinero se utiliza en el comercio de opciones y futuros. La idea detrás de comercio relación fija es ayudar a aumentar su exposición al mercado al mismo tiempo proteger sus ganancias acumuladas. Con el fin de encontrar el número óptimo de opciones o contratos de futuros para el comercio, N, se utiliza esta ecuación:

P es su ganancia acumulada hasta la fecha, y el triángulo, triángulo, es la cantidad de dinero que usted necesita antes de que usted podría negociar un segundo contrato u otro montón de acciones. (Este es no el mismo delta que es una medida de la volatilidad.)

Por ejemplo, el margen mínimo para un Chicago Mercantile Exchange E-Mini SP 500 contrato de futuros es $ 3.500. Hasta que no haya otros $ 3.500 en su cuenta, usted no puede negociar un segundo contrato. Si usted está utilizando la gestión fija de dinero relación con el comercio de este futuro, su delta será de $ 3.500.

Si el triángulo es de $ 3.500, y usted tiene $ 10.000 en cuenta los beneficios, usted debe comercio 1.2 contratos (véase el gráfico). En realidad, eso significa que sólo se puede negociar un contrato o dos contratos, nada en el medio. Esa es una de las imperfecciones de la mayoría de los sistemas de gestión de dinero.