Arbitraje de renta fija como una estrategia de negociación día
Un montón de comerciantes de día utilizan el arbitraje como una de sus estrategias para sacar provecho de los mercados de valores y de valores. Hay un número de maneras de abordar el arbitraje, incluyendo el arbitraje en el mercado de valores de renta fija.
Valores de renta fija son bonos, pagarés y títulos relacionados que dan a sus propietarios un pago periódico de intereses. Son populares entre los inversores conservadores, especialmente los jubilados, que quieren generar un ingreso regular de los pagos de intereses trimestrales. Ellos se consideran seguras y predecibles, las inversiones de largo plazo, pero pueden fluctuar mucho en el corto plazo, lo que los hace atractivos para los árbitros.
Las tasas de interés son el precio del dinero, por lo que afectan el valor de muchos tipos de valores. Valores de renta fija tienen una gran cantidad de riesgo de tipo de interés, ya que pagan intereses. Algunas poblaciones tienen riesgo de tipo de interés, también.
El comercio de divisas es un intento de aprovechar el precio de cambio de una moneda con respecto a otra, y eso es por lo general en función de la diferencia en las tasas de interés entre los dos países. Los derivados tienen un calendario de vencimiento regular, por lo que tienen un valor de tiempo, y eso es medido a través de las tasas de interés.
Con tantas diferentes activos afectados por los cambios en las tasas de interés, árbitros presten atención. Con el arbitraje de renta fija, se rompe el comerciante fuera el siguiente:
El valor temporal del dinero
El nivel de riesgo en la economía
La probabilidad de pago
Los efectos de las tasas de inflación sobre diferentes valores
Si uno de los números es fuera de control, las construcciones de comerciante y ejecuta un comercio de arbitraje para beneficiarse de ella.
La compra de bonos de plano no suele ser práctico para un día comerciante. En cambio, los comerciantes del día mirando el arbitraje de renta fija y otras estrategias sensibles a las tasas de interés por lo general dependen de futuros sobre tipos de interés, que ofrece el Grupo CME.
¿Cómo funcionaría un comercio de este tipo? Piense en un día comerciante tasas de interés de monitoreo en valores del Gobierno estadounidense. Se da cuenta de que las notas del Tesoro a dos años se cotizan a un rendimiento menor de lo esperado - sobre todo en relación con las notas del Tesoro a cinco años.
Él vende futuros sobre los bonos del Tesoro a dos años y luego compra de futuros sobre los bonos del Tesoro a cinco años. Cuando la diferencia entre las dos tasas cae donde debe estar, el comercio de futuros se volverá un beneficio.
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