El arbitraje en los mercados de derivados de divisas
El arbitraje implica tomar ventaja de las diferencias de precios en las mismas o similares instrumentos financieros. La regla de oro de ganar dinero también está incrustado en el arbitraje: Usted quiere comprar barato y vender caro. Oportunidades de arbitraje pueden surgir entre los diferentes mercados de derivados. El siguiente ejemplo implica que usted observa un tipo de cambio diferente en adelante y los contratos de futuros y quiere tomar ventaja de ella.
Supongamos que los futuros de septiembre para el peso mexicano implican $ 0.08, mientras que un contrato a plazo implica $ 0.084. Claramente, los futuros y contratos a plazo muestran una diferencia en el precio en dólares del peso mexicano. Usted puede comprar pesos al precio más bajo de $ 0.08 en un contrato de futuros y venderlos al precio más alto de $ 0,084 en un contrato a plazo.
Ahora, supongamos que usted desea comprar y luego vender MXP10,000,000. Usted paga $ 800,000 para comprar MXP10,000,000 en un contrato de futuros ($ 0.08 x MXP10,000,000) y los venden por $ 840.000 en un contrato a plazo ($ 0,084 x MXP10,000,000). Usted hace una ganancia de $ 40.000 mediante la participación en el arbitraje (840.000 $ - 800.000 $).
Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, suele serlo. En la era de la información y bien conectados los mercados financieros de hoy, las oportunidades de arbitraje no aparecen en cada esquina. Además, cuando estén disponibles, los participantes del mercado reconocen ellos y participar en el arbitraje, lo que hace desaparecer la oportunidad de arbitraje.
He aquí por qué. Como usted compra de pesos en el contrato de futuros, el precio en dólares de pesos aumenta en estos contratos. Como usted vende pesos en un contrato a plazo, el precio en dólares de pesos declina en estos contratos. El ajuste continúa hasta que el tipo de cambio peso-dólar mexicana es el mismo en los futuros y contratos a plazo - en otras palabras, hasta que no exista oportunidad de arbitraje.
De hecho, los futuros y los precios a plazo de la misma moneda de vencimiento similar están muy cerca.
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Una visión general de los derivados de divisas - Cubierta contra el arbitraje de intereses no cubierta
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