Cómo realizar el seguimiento de movimiento comercial con MACD

los media móvil de convergencia divergencia

(MACD) indicador es un indicador de momento de seguimiento de tendencias. MACD está diseñado para generar señales de operación de seguimiento de tendencias basado en los cruces de movimiento promedio, mientras que la superación de los problemas asociados con muchos otros indicadores de seguimiento de tendencias. MACD también actúa como un oscilador de momento, que muestra cuando una tendencia está ganando fuerza o perder impulso a medida que los ciclos encima y por debajo de una línea central de cero. MACD es un indicador excelente.

Cómo calcular el MACD

Trazando paquetes calculan rutinariamente MACD para usted, pero sabiendo cómo se crea este indicador es importante para lograr una mejor comprensión de cómo funciona. El cálculo del MACD no se complejidad es sólo tres medias móviles exponenciales. Estos son los pasos:

1. Calcula un 12 periodo EMA.

2. Calcula un 26 período EMA.

3. Reste el 26 período de EMA del 12 período de EMA para crear la línea MACD.

4. Utilice la línea MACD resultante para calcular un periodo de 9 EMA para crear la línea de señal.

5. Trazar el MACD como un sólido terreno de línea la línea de señal, ya sea como una línea discontinua o de color más claro.

Un indicador adicional, el histograma MACD, por lo general se muestra como parte del MACD. Se utiliza un histograma para mostrar la diferencia entre la línea del MACD y la línea de señal. El histograma se representa por encima de la línea de cero cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal, por debajo de la línea de cero cuando la línea de señal MACD está por encima, y ​​en cero cuando se cruzan.

Considere este gráfico semanal de AGCO Corporation (AG), junto con un indicador MACD y un histograma MACD. El indicador fue diseñado originalmente para ser utilizado como un gráfico semanal, y un indicador MACD semanal proporciona información más útil sobre la fuerza y ​​la dirección de una tendencia y potenciales inversiones de tendencia. Usted encontrará que otros comerciantes utilizan este indicador para los dos más largos y períodos más cortos también.

AG experimentó un largo periodo de consolidación antes de comenzar a reunir a principios de 2006. La acción continuó su ascenso hasta el 2006 y 2007. Aviso de los períodos correspondientes en el MACD. La línea MACD (la línea continua) cruza la línea central de cero durante la tercera semana de febrero. Esta fue una señal de compra para este stock.

También puede observar que la línea MACD cruza la línea de señal a principios de enero de 2006. Esta señal de cruce del MACD es otra indicación temprana que sugiere una posible nueva tendencia alcista.

Puede generar automáticamente un indicador MACD en StockCharts.com también. Utilice el menú desplegable en la sección Indicadores del gráfico Atributos encontrar MACD. A continuación, establezca los parámetros y la posición por encima o por debajo de la tabla. Los parámetros para la línea MACD se sugirió anteriormente serían 12, 26, 9. También debe seleccionar el histograma MACD con los mismos parámetros.

Cómo utilizar MACD

MACD ofrece una notable cantidad de información en un formato conciso. MACD oscila encima y por debajo de una línea central cero y es un buen indicador para mostrar la dirección de la tendencia dominante, señalización

• Una tendencia alcista cuando la línea MACD cruza por encima de la línea central

• Una tendencia a la baja cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea central

Algunos operadores a corto plazo utilizan la línea de señal para activar

• Señales de compra cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal

• Vender señales cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal

Esa técnica a corto plazo puede ser poco fiables, ya que genera demasiadas señales falsas. En su lugar, considere el uso de la posición de la línea MACD en relación con la línea de cero como una indicación de que la acción ha comenzado una tendencia.

Los precios semanales para el SP 500 Certificados de Depósito a veces se llama SPDRs o Spyder. (El símbolo de cotización es SPY.) SPY es un fondo cotizado que rastrea el índice SP 500.

Observe cómo el SPY establece una serie de máximos más altos y más bajos durante el período de junio a octubre de 2007, pero la línea MACD establece una serie de máximos más bajos durante este período. Esto crea lo que se conoce como un patrón divergente. Este ejemplo particular de un patrón divergente es una divergencia bajista.

En una divergencia bajista, la acción establece una serie de altos mínimos y máximos más altos, mientras que el MACD establece una serie de máximos más bajos. Una divergencia alcista es la inversa: La acción establece una serie de mínimos más bajos y máximos más bajos, mientras que el MACD establece una serie de máximos más altos.

Las divergencias que se producen en la misma dirección que la tendencia dominante son a menudo útiles para la introducción de posiciones. Sin embargo, una divergencia que es contrario a la tendencia dominante es menos probable que sea una señal para el comercio fiable.

Esta divergencia bajista en SPY es mejor interpretado como una señal que muestra que el impulso del mercado de varios años toro SP 500 se estaba desacelerando. De hecho, el mercado alcanzó su punto máximo en octubre de 2007 y se mantuvo en una tendencia bajista desde hace muchos meses.

Cada vez que la línea MACD cruza por encima o por debajo de la línea de señal sugiere un posible cambio en la dirección de la tendencia dominante. Aunque no es una señal de compra directa o señal de venta, sí sugiere que un cambio puede ser en el viento.

En el caso de una divergencia bajista, la mejor manera de explotar esa información es vigilar las acciones y ETFs de debilidad individuales y, o bien las posiciones largas se cierran cuando se deterioran o iniciar nuevas posiciones cortas como se presentan.

La mayoría de los paquetes de gráficos le permiten afinar el cálculo del MACD. Muchos comerciantes varían los valores de 12, 26-, y 9 semanas. Aunque no hay nada inherentemente malo con este enfoque, sin embargo, corre el riesgo de problema de ajuste de curvas cada vez que intente encontrar parámetros que dan mejores resultados para una acción específica.

Dicho esto, Gerald Appel, el hombre que desarrolló el MACD, utiliza valores diferentes de la original 12, 26 y 9. También utiliza diferentes valores para generar señales de compra que él hace para generar señales de venta. Así que siéntete libre de experimentar y divertirse después de ganar un poco de experiencia con los parámetros por defecto.