Cómo backtest su estrategia de negociación día
En backtesting
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Comience con una hipótesis
Usted puede diseñar su estrategia como una hipótesis, que puede ser algo como esto: " de alto impulso, acciones de pequeña capitalización tienden a cerrar para el día, así que se pueden comprar en la mañana y hacer dinero vendiendo en la tarde ". O este: " eventos Noticias toman por lo menos media hora para afectar los precios de vientre de cerdo, por lo que pueden comprar o vender en las noticias y obtener un beneficio ". Con esta declaración, se puede pasar a la prueba para ver si su hipótesis sostiene.
Ejecute la prueba de su estrategia de negociación día
Digamos que empezar con algo sencillo: Tal vez usted tiene razón para pensar que las compañías farmacéuticas que se están moviendo en el precio en el volumen disminuyendo a su vez, y cierre para el día. Lo primero que tienes que hacer es entrar en eso en el software: el grupo de la industria y el patrón de compra que usted está buscando. Los resultados mostrarán si su corazonada es correcta y con qué frecuencia y con qué periodos de tiempo.
Si te gusta lo que ves, puedes añadir más variables. La mayoría del software backtesting permite la optimización, lo que significa que se puede llegar con el apalancamiento, la situación, el período de tenencia, y otros parámetros que generarán la mejor rentabilidad ajustada al riesgo dados los datos en la mano. A continuación, puede comparar este resultado a su estilo de negociación y su posición de capital para ver si funciona.
Backtesting está sujeto a algo que los comerciantes llaman sobre-optimización, los matemáticos llaman curva fitting, y los analistas llaman minería de datos. Aunque el exceso de optimización suena muy bien, lo que suele ocurrir es que la prueba genera un modelo que incluye variables innecesarias y que no tiene sentido lógico en la práctica.
Si usted encuentra una estrategia que funcione cuando la acción se cierra hasta que un día, por dos días, luego por un tercer día, seguido de cuatro días hacia abajo cuando se realiza un intradiario, probablemente no ha hecho un descubrimiento- increíble que Acabas de adaptarse a la curva.
Comparar los resultados con los ciclos del mercado
Cuando backtest, asegúrese de hacerlo en un período de tiempo suficientemente largo para que pueda ver cómo su estrategia funcionaría en diferentes condiciones de mercado. He aquí algunas cosas que debe comprobar:
¿Cómo surgió la estrategia de hacer en los períodos de inflación? ¿Crecimiento economico? Las altas tasas de interés? Las bajas tasas de interés?
¿Qué estaba pasando en los mercados durante el tiempo que la estrategia funcionó mejor? Lo que estaba ocurriendo cuando funcionaba peor? ¿Qué tan probable es o bien de aquellos a suceder de nuevo?
¿De qué manera la volatilidad del mercado afecta a la estrategia? ¿Es la seguridad más volátil que el mercado, menos volátil, o qué parece que ser retirado del mercado?
Se han producido cambios importantes en el sector durante el período de la prueba? Ejemplos de este tipo de cambios incluyen nuevas tecnologías que aumentan la demanda de ciertos productos o cambios en la regulación que hacen las industrias obsoletas. ¿Significa esto que el rendimiento pasado todavía se aplica?
¿Ha habido cambios en la forma en que las operaciones de seguridad? Por ejemplo, la mayor parte de la negociación en la mayoría de los productos básicos se llevaban a cabo en los patios de canje-viva voz. Ahora, el comercio es casi totalmente electrónico. ¿Cómo sus resultados de las pruebas parecen dadas las tecnologías comerciales actuales?
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