Prueba de heterocedasticidad con la prueba de blanco
En econometría, una prueba muy común para heteroscedasticidad es la prueba de Blanca, que comienza al permitir que el proceso de heteroscedasticidad sea una función de una o más de las variables independientes. Es similar a la prueba Breusch-Pagan, pero la prueba blanca permite la variable independiente que tiene un efecto no lineal e interactivo en la varianza del error.
Por lo general, se aplica la prueba blanca suponiendo que heterocedasticidad puede ser una función lineal de todas las variables independientes, en función de sus valores al cuadrado, y una función de sus productos cruzados:
Al igual que en la prueba Breusch-Pagan, debido a que los valores de
no se conocen en la práctica, la
se calculan a partir de los residuos y utilizado como sustitutos de
La prueba de blancos se basa en la estimación de los siguientes:
Alternativamente, una prueba de blanco se puede realizar mediante la estimación
Siga estos cinco pasos para realizar una prueba de blancos:
Estime su modelo por MCO:
Obtenga el predicho Y valores después de la estimación de su modelo.
Estimar el modelo mediante MCO:
Conserve el valor R-cuadrado de esta regresión:
Calcula el estadístico F o el estadístico chi-cuadrado:
Los grados de libertad para el F-prueba son iguales a 2 en el numerador y n - 3 en el denominador. Los grados de libertad para la prueba de chi-cuadrado son 2. Si alguna de estas pruebas estadísticas es significativo, entonces usted tiene evidencia de heteroscedasticidad. Si no, usted no puede rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad.
Imagínese que usted está estimar un modelo con el logaritmo natural del valor del contrato jugadores de la Liga Mayor de Béisbol como las características jugador variables y varios dependientes como variables independientes. Al conectar esta información en STATA (que le permite ejecutar una prueba Blanca a través de un comando especializado), el programa conserva la predijo Y valores, estima la regresión auxiliar interna, y los informes de la prueba de chi cuadrado.
La figura muestra la salida resultante, lo que sugiere que debe rechazar la hipótesis de homocedasticidad.
Aunque la prueba Blanca ofrece una forma funcional flexible que es útil para identificar casi cualquier patrón de heterocedasticidad, no es útil para determinar cómo corregir o ajustar el modelo de heteroscedasticidad.
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