¿Cómo afecta la volatilidad de precios de las opciones
Volatilidad, una medida de la rapidez y la cantidad de los precios del movimiento activo subyacente, es clave para entender por qué los precios de opciones fluctúan y actúan de la manera que lo hacen. De hecho, la volatilidad es el concepto más importante en el comercio de opciones.
Hay dos tipos de volatilidad: volatilidad implícita (IV) y la volatilidad histórica (o estadística) (HV). Mientras HV mide la velocidad de movimiento en el precio del activo subyacente, IV mide el movimiento de precio de la opción en sí.
La volatilidad implícita (IV): Esta es la volatilidad estimada del precio de un valor en tiempo real, o como las operaciones de opciones. Los valores de IV provienen de fórmulas que miden las expectativas del mercado de opciones, que ofrece una predicción de la volatilidad del activo subyacente durante la vida de la opción.
Otra forma de verlo es que IV es la volatilidad implícita en el precio de mercado de la opción sobre la base de un modelo de valoración de opciones. En otras palabras, es la volatilidad que, dado un modelo de precios en particular, se obtiene un valor teórico de la opción igual al precio actual. Por lo general, se eleva cuando los mercados están en las tendencias bajistas y cae cuando los mercados están en las tendencias alcistas.
La volatilidad histórica (HV): También conocido como volatilidad estadística (SV), esta es una medida de qué tan rápido los precios del activo subyacente han ido cambiando con el tiempo. Debido a HV siempre está cambiando, que tiene que ser calculado sobre una base diaria. Se expresa como un porcentaje y un resumen de los movimientos recientes en el precio. En general, cuanto más grande es el HV, más una opción que vale.
La volatilidad puede ser difícil de entender a no ser tomada en pequeños bocados. Afortunadamente, los programas de software de comercio ofrecen una gran cantidad de la información necesaria para realizar un seguimiento de la volatilidad. Escueto software de detección está disponible de forma gratuita en el Consejo de la Industria de Opciones.
Para un análisis más sofisticado, que tiene que gastar algo de dinero. Muchos programas de buenas opciones de comercio están disponibles. Entre los programas más populares es OptionVue 5 Opciones de software de análisis, que tiene casi todo lo que pueda desear para analizar opciones y encontrar oficios. Muchos comerciantes utilizan OptionVue y consideran que es el programa de referencia.
-
Gestión del riesgo de los mercados financieros - Cómo medir la volatilidad utilizando rango verdadero promedio
- ¿Cómo se mide la volatilidad de una beta de seguridad utilizando
- Cómo utilizar el VIX, VXN y vxd para medir la volatilidad del mercado
-
Aproveche una posición, mientras que el día de comercio en los mercados de opciones - Medición de los ETF y el riesgo: beta evalúa los cambios de los precios relativos al mercado
Hacer el trabajo volatilidad del mercado para usted Los inversores son criaturas tímidas, a pesar de sus protestas en contrario. El lenguaje de los mercados financieros en el Reino Unido y en todo el mundo puede presentar términos musculares tales como toros arrasa y osos hambrientos, pero en…
Hacer (o perder!) El dinero de la volatilidad: tendencias y tácticas clave Un pequeño ejército de inversores profesionales en el Reino Unido y en todo el mundo ver a los índices de volatilidad como los halcones. Estos llamados comerciantes vol han pasado gran parte de la última década minucioso examen de la…
La generación de rentabilidad ajustada al riesgo La inversión tiene que ver con la gestión del riesgo, y aquí hay dos maneras de abordar la gestión de riesgos: (1) De acuerdo con uber-inversor Warren Buffet, la regla # 1 de la inversión: nunca perder dinero. Regla # 2 de la inversión: Nunca…
Cómo utilizar las opciones para el comercio de swing Las opciones sobre acciones pueden ser utilizados como sustitutos de los valores subyacentes al comercio de swing. LA de opciones sobre acciones es un contrato de duración limitada que otorga la comprador de la opción el derecho a comprar o vender…
Combinando posiciones de opciones Muchos inversionistas usan una posición combinación de opciones, tales como opciones de venta como una forma de seguro para las posiciones de valores existentes. Usted puede comprar puts para las acciones de su propiedad, así como para los que no…
¿Cómo la volatilidad implícita de las cifras en las opciones de comercio El primer paso para el comercio de opciones sobre la base de la volatilidad implícita es comprar y vender de manera correcta al mejor precio posible. Esto puede parecer difícil, pero se puede hacer relativamente fácil por el software de comercio…
Cómo analizar la volatilidad con bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger le proporcionan otra buena visual de los niveles de volatilidad relativa. Esta herramienta técnica utiliza una media móvil simple (SMA), rodeada de bandas superior e inferior, tanto deriva de un cálculo de la desviación…
Estrategias de opciones para los mercados donde la volatilidad que vuelve loco Los inversionistas en acciones a menudo no logran capitalizar en mercados donde la tendencia es ni arriba ni abajo constantemente, pero sigue siendo inestable. Estos mercados hacia arriba y hacia abajo con grandes movimientos en forma frecuente…
¿Cómo se mide la volatilidad del precio de cotización Volatilidad es el grado de variación de una serie de precios de comercio a través del tiempo. Puede medir la volatilidad en formas simples o de fantasía. En el análisis financiero, la volatilidad por lo general significa una cosa - la…
Las bandas de Bollinger y el comercio de tendencia Bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger en la década de 1980, con marca registrada por él en 2011, y han disfrutado de un amplio seguimiento por muchos comerciantes de análisis técnico. Usted las puede utilizar para ayudar a…
Una introducción a la volatilidad de las inversiones en acciones ¿Cuántas veces has escuchado a un tipo financiero analizando inversiones en acciones en la televisión decir, " Bien se ve como un día volátil como los mercados se hunden 700 puntos. . . . # 148 ;? La volatilidad se ha ganado una mala…
¿Cómo evitar la volatilidad de los mercados en una economía incierta Volatilidad es una medida de la cantidad de una seguridad sube o baja dentro de un corto período de tiempo. Baja volatilidad es el mejor porque cuanto mayor es la volatilidad, más difícil es lograr sus metas.Muchos inversores sintieron el dolor…