¿Cómo se mide la volatilidad de una beta de seguridad utilizando
No se utiliza a menudo por los comerciantes del día, beta proviene de los bienes de capital Pricing Model, que es una ecuación utilizada en los círculos académicos para modelar el comportamiento del mercado de acciones, bonos y materias primas.
En términos estadísticos, es la beta covarianza (es decir, la medida estadística de la cantidad de dos variables se mueven juntos) de un stock en relación con el resto del mercado. Los comerciantes no utilizan los bienes de capital Pricing Model, pero a menudo se habla de la beta para evaluar la volatilidad de las acciones y opciones.
¿Qué significa beta?
Una beta de uno de los medios que la seguridad se mueve a un ritmo más rápido que el mercado. Usted compraría altos betas si cree que el mercado está subiendo, pero no si el mercado va hacia abajo.
Un beta inferior a uno de los medios que la seguridad se mueve más lentamente que el mercado - una buena cosa si quieres menos riesgo que el mercado.
A beta de exactamente un significa que la seguridad se mueve a la misma velocidad que el mercado.
A beta negativo significa que la seguridad se mueve en la dirección opuesta del mercado. La forma más fácil de obtener una seguridad beta negativo es corto (pedir prestado y luego vender) una garantía beta positiva.
La mayoría de los comerciantes del día prefieren valores volátiles, porque eso crea más oportunidades para obtener ganancias en un corto tiempo. los volatilidad de acciones, bonos, o materia prima es una medida de la cantidad que la seguridad tiende a ir hacia arriba o hacia abajo en un período de tiempo determinado. La mayor volatilidad de la seguridad, más el precio fluctúa.
Pero la volatilidad puede hacer medir el sentimiento del mercado más difícil. Si un valor es volátil, el estado de ánimo puede cambiar rápidamente. Lo que parecía una oportunidad de beneficio en el mercado abierto puede ser pasado por la hora del almuerzo - y de nuevo antes del cierre.
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