Medición de los ETF y el riesgo: beta evalúa los cambios de los precios relativos al mercado
Beta es una medida relativa de la volatilidad para su inversión ETF. Se utiliza para medir la volatilidad de algo en relación a otra cosa. Más comúnmente que " algo más " es el SP 500. Muy simple, beta le dice que si el SP sube o baja por X por ciento, entonces nuestra inversión, lo que la inversión es, probablemente aumentará o disminuirá por y por ciento.
El SP se considera nuestra línea de base, y se le asigna una beta de 1. Así que si usted sabe que Humongous Software Corporation tiene una beta de 2, y el SP se dispara hasta el 10 por ciento, Jimmy el griego (si todavía estuviera con nosotros) sería apostaron a que las acciones de Humongous van a subir un 20 por ciento.
Si usted sabe que la utilidad de la empresa Sedar tiene una beta de 0,5, y el SP se dispara un 10 por ciento, Jimmy apostaría que las acciones de Sedar van a aumentar en un 5 por ciento. Por el contrario, las acciones de Humongous probablemente caerían cuatro veces más duro que las acciones de calmante en respuesta a una caída en el SP.
En cierto modo, la beta es más fácil de entender que el estándar desviación-es también más fácil de malinterpretar. La utilidad de Beta es mayor para las acciones individuales que para los ETFs, pero no obstante puede ser útil, especialmente cuando medir la volatilidad de los Estados Unidos ETF del sector industria. Es mucho menos útil para cualquier ETF que tiene participaciones internacionales.
Por ejemplo, un ETF que mantiene existencias de las naciones de mercados emergentes va a ser volátiles, sin embargo, puede tener una beta baja. ¿Cómo es eso? Debido a sus movimientos, por muy picada, generalmente no ocurrirá en respuesta al movimiento en el mercado estadounidense. (Acciones de mercados emergentes tienden a estar más ligada a flujo de divisas, los precios de las materias primas, las tasas de interés, y el clima político.)
Los siguientes son los (de tres años) las desviaciones estándar y las betas de varios ETFs diversas. Tenga en cuenta que iShares MSCI Hong Kong (EWH) es más volátil que el iShares MSCI Índice de Reino Unido (EWU) medida por su desviación estándar, pero EWH tiene una beta inferior.
Eso te dice que la volatilidad del mercado de Hong Kong, por grande que sea, parece estar menos atado a la suerte de la SP 500 que es la volatilidad del mercado del Reino Unido.
| ETF | Ticker | Desviacion estandar | Beta |
|---|---|---|---|
| SPDR S & P 500 | SPY | 21.8 | 1.0 |
| Bienes de consumo básico Select Sector SPDR | XLP | 14.7 | 0.59 |
| Health Care Select Sector SPDR | XLV | 17.6 | 0.66 |
| iShares MSCI Índice U.K. | EWU | 27.1 | 1.11 |
| PowerShares QQQ Confianza Serie 1 | QQQ | 25.1 | 1.07 |
| iShares MSCI Hong Kong | EWH | 28.3 | 0.55 |
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