10 estrategias de opción Top

Los siguientes son diez grandes estrategias de opciones de comercio. El hilo común aquí es que tienen un riesgo limitado y son alternativas para que usted considere. La estrategias de riesgo limitado, pero de alto que potencialmente podrían reemplazar riesgo ilimitado o se proporcionan con el resumen de estrategia.

Put Casado

LA put casado combina largo stock con un puesto de largo para su protección. La posición se crea mediante la compra de las acciones y poner al mismo tiempo, pero la clave es la creación de una protección de venta y la gestión del riesgo de la propiedad de acciones. La compra de una opción de venta para el ganado existente o el despliegue de una opción para un mes de vencimiento más tarde sigue siendo fiel a esa meta estrategia. Larga fuera de-the-money (OTM) opciones deben ser vendidos 30-45 días antes de su vencimiento.

Collar

LA collar combina largo stock con protección de puesta de largo y un corto llamado que reduce el costo de la protección. La prima de llamadas es un crédito que compensa, al menos parcialmente, el costo de la opción de venta. Timing de la ejecución de esta estrategia es una meta digna.

Un escenario óptimo se produce cuando se puede comprar las acciones y el puesto de largo en condiciones de baja volatilidad, que le permite comprar la protección a largo plazo. Las llamadas se venden como la volatilidad aumenta, y hay 30-45 días a vencimiento, de manera que el tiempo de decaimiento acelera ganancias llamadas cortas.

Operador de larga put

LA puesto de largo es un riesgo limitado, posición bajista que gana cuando la disminución subyacente. Esta es una apuesta mucho mejor que un número ilimitado de riesgo, corta Stock # 173-posición que requiere más capital para establecer. El movimiento bajista debe ocurrir por vencimiento de la opción, y fuera de-the-money puts (OTM) debe salido 30-45 días antes del vencimiento.

LEAPS telefónica con inversionistas

Una opción de la anticipación de capital a largo plazo de seguridad (LEAPS) reduce el costo y el riesgo asociado con una posición de valores a largo. La posición se establece mejor cuando la volatilidad implícita (IV) es relativamente bajo. Un inconveniente es que el propietario LEAPS no participa en la distribución de dividendos, que reducen el valor de las acciones. Al mismo tiempo, la cantidad arriesgado en la posición será menor que ser dueño de la acción directa.

Propagación Diagonal

LA propagación diagonal combina una opción a corto corto meses con una opción a largo tarde meses del mismo tipo. Cuando los precios de ejercicio son los mismos, se conoce como una propagación calendario. Una vista neutral a corto plazo le permite vender la opción corta para compensar los costos de opción largos.

Una llamada diagonal se describe aquí, pero una opción de venta # 173 obras diagonales igualmente bien cuando estás bajista a largo plazo.

Llamada Oso diferencial de crédito

LA propagación llamada oso combina un corto, menor llamado precio de ejercicio y mucho más alto de llamadas, precio de ejercicio que finalizará el mismo mes. Se crea un crédito y sustituye a una corta llamada con riesgo ilimitado. Una vez más, el tiempo es importante en la implementación de esta estrategia. Se aplica mejor cuando IV es alta y hay menos de 30 días a vencimiento.

Zancudo

LA montar a horcajadas combina una larga llamada con un puesto de largo con el mismo precio de ejercicio y vencimiento. Se crea cuando la volatilidad es baja y espera que aumente y las ganancias cuando los precios se mueve fuertemente hacia arriba o hacia abajo. Esta es una estrategia útil para establecer antes de un anuncio importante como un ingresos o llave de desbloqueo informe económico. Puede ser útil con una acción subyacente en el primer escenario y con un ETF en este último. Debido a que hay dos opciones largas, salga de la posición con 30-45 días a vencimiento para evitar tiempo de decaimiento.

Llame relación backspread

LA relación backspread llamada combina llamadas precio de ejercicio a largo superiores con un número menor de llamadas de huelga inferiores cortos que vencen el mismo mes. Es mejor # 173-implementado para un crédito y es un riesgo limitado, potencialmente posición recompensa ilimitada que es más rentable cuando se produce un fuerte movimiento alcista.

Ponga relación backspread

LA poner relación backspread combina precio de ejercicio inferior larga pone con un número menor de corta huelga más elevada supone que expira el mismo mes. Es mejor # 173-implementado para un crédito y es un riesgo limitado - limitado, pero una posición potencialmente alta recompensa. Es más rentable cuando se produce un fuerte movimiento bajista.

Mariposa put larga

LA largo mariposa put combina una put toro difundir y un diferencial oso put expira el mismo mes de débito. Los dos puts cortos tienen el mismo precio de ejercicio y constituyen el cuerpo. Los dos puts largos tienen diferentes precios de ejercicio (por encima y debajo del cuerpo) y constituyen las alas. Tiempo de decaimiento ayuda al comercio.