Mira la regresión en el análisis de datos financieros

El objetivo de regresión

es mirar los datos del pasado para determinar si existen variables que influyen en los movimientos financieros. Este proceso ahora normalmente utiliza programas muy avanzados de informática, tales como software y bases de datos de análisis, para llevar a cabo algo llamado minería de datos.

Básicamente, la minería de datos funciona mediante la inclusión de todos los datos que puede posiblemente tener en tus manos y dejando una cifra programa informático a cabo si existe alguna correlación entre lo que estamos tratando de prever y otras variables. Usted puede hacer minería de datos por su cuenta, pero a menos que usted ya tiene una idea de lo que puede estar buscando, es simplemente adivinar-y-cheque, que apesta.

Por ejemplo, es posible que los costos de su corporación aumentan con la temperatura exterior. Como la temperatura aumenta, también lo hace costos- total, la temperatura disminuye, los costos de las empresas también disminuyen. Usted puede incluso encontrar que, en promedio, los costos cambian en 1 por ciento por cada cambio de un 3 por ciento en la temperatura. Esta relación se llama correlación.

Tenga en cuenta que una correlación no significa que la temperatura está causando un aumento de precio - sólo que los dos están relacionados. Usted puede pensar en una correlación de esta manera: Si todas las relaciones eran causacionales, se podría decir que Bono de U2 mata a la gente, porque existe una alta correlación entre la vida-esperanza de cortos y países Bono ha visitado. Si bien existe una correlación, tanto a corto como la esperanza de vida y las visitas de Bono son causadas por la pobreza.

Por lo tanto, en este ejemplo, si la temperatura y el costo están correlacionados, la relación puede ser algo como esto:

Los pequeños puntos son los valores reales incluidos. Usted representarlas como lo haría en cualquier gráfico: Encontrar el lugar correcto en el eje horizontal (temperatura), se mueven hasta el lugar correcto en el eje vertical (costo), y colocar el punto donde los dos se cruzan. La línea que va a través de ellos ilustra la proporción de la relación. (En este caso, un tercio de la pendiente indica que por cada aumento de 1 unidad en el costo, la temperatura aumenta por 3 unidades).

Considere lo siguiente acerca de la figura:

• Como uno de los factores aumenta, la otra aumenta también. Eso se llama un correlacion positiva.

• Si uno de los factores disminuye a medida que los otros aumentos, se llama un correlación negativa.

• Los más cercanos son los puntos de la línea, más fuerte es la relación. Si los puntos están muy lejos de la línea y no se ven como si estuvieran en un patrón, la relación es muy débil. La relación es bastante fuerte porque se puede ver el patrón incluso sin la línea actual.

¿Qué hacer con las correlaciones

Idealmente, si se puede encontrar una relación, entonces usted quiere ser capaz de utilizar esa relación para hacer predicciones financieras. Por ejemplo, si es posible determinar cuáles son sus costos se verá como la semana que viene midiendo la temperatura de hoy, entonces la temperatura es una buena cosa para saber. Si el informe del tiempo dice que va a ser de 90 grados de la próxima semana, se puede usar eso para predecir sus costes corporativos?

En particular en lo que respecta a la inversión, las correlaciones que existen que le permitirá predecir el movimiento en el precio de una acción será muy apreciada.

También puede utilizar múltiples variables para crear correlaciones más precisas.

Estas regresiones multivariantes intentan mostrar cómo cada variable juega una influencia sobre lo que está midiendo y que, cuando se usan juntos, puede crear un modelo aún más preciso que no sólo explica lo que está causando cambios en lo que usted está midiendo, sino también la cantidad de un rol que desempeña cada uno de variables y cómo puede usarlo para predecir lo que sucederá en el futuro.

Cómo hacer un análisis de regresión

Usted puede hacer un análisis de regresión utilizando Microsoft Excel:

1. En las células A1 y A2, el título de cada columna con la etiqueta del tipo de datos que se utilizará en cada uno.

   Por ejemplo, puede utilizar etiquetas como " temp " y " Costos ".

2. En la columna A, debajo del título, empiece insertando los datos adecuados.

   Por ejemplo, puede incluir la temperatura en un día dado con un nuevo valor en cada celda.

3. En la columna B, debajo del título, introducir los datos correctos allí también.

   Tenga mucho cuidado para que coincida con los datos adecuados juntos. Por ejemplo, si usted está poniendo el costo para un día en particular en una celda de la columna B, asegúrese de que está al lado de la temperatura correcta para el mismo día.

4. Utilice la función ESTIMACION.LINEAL de Excel

   por " conocido_y " incluir toda una columna, incluyendo el título. por " conocido_x " utilizar la totalidad de la otra columna.

5. Pulse Intro para obtener un valor decimal.

   El más cercano a 1 que el valor es, más fuerte es la relación. El más cercano a 0 que el valor es el más débil de la relación. Un valor de 1 significa que existe una correlación perfecta, mientras que un valor de 0 significa que no hay correlación existe. Si el número es positivo, es un correlation- positiva si es negativa, usted tiene una correlación negativa.

Como nota al margen, si puede identificar las influencias en sus finanzas, entonces usted puede manejar esas influencias para que funcionen en su favor. Usted está facultado para cambiar su futuro financiero.