¿El centro o propagación de un cambio de conjunto de datos a través del tiempo?
Para los datos de series de tiempo, es importante saber si las observaciones siguen teniendo la misma media en el tiempo y si la varianza de los datos está cambiando con el tiempo.
Muchas pruebas estadísticas y técnicas de pronóstico dependen de este supuesto.
La figura muestra una serie parcela momento de los retornos diarios de ExxonMobil en todo 2013.
El gráfico muestra que a medida que transcurre el tiempo, las observaciones parecen estar centrado en torno a cero. Esto indica que la media no está cambiando con el tiempo. Si la media fueron aumentando con el tiempo, los puntos de la gráfica tenderían a desplazarse arriba si la media fueron cayendo con el tiempo, los puntos de la gráfica tenderían a desplazarse hacia abajo.
Para los datos de series de tiempo, también es importante saber si la varianza de los datos está cambiando con el tiempo. La figura muestra que a medida que pasa el tiempo, el diferencial entre las observaciones está creciendo constantemente. (Es decir, los datos es cada vez más extendido como el tiempo transcurrido.) Esto indica que la varianza (así como la desviación estándar) está aumentando con el tiempo.
Si la varianza está cambiando con el tiempo, que puede causar serios problemas a muchas técnicas estadísticas. Afortunadamente, hay métodos disponibles que pueden corregir este problema.
La situación en la varianza no es constante en el tiempo tiene un nombre muy intimidante en la econometría: heteroscedasticidad. Pronunciando esta palabra no es fácil!
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