Variables dependientes limitadas en la econometría
Surgen variables dependientes limitadas cuando algún valor umbral mínimo debe alcanzar antes de que se observaron los valores de la variable dependiente y / o cuando algún valor umbral máximo restringe los valores observados de la variable dependiente.
Una variable dependiente limitada hace que el modelo estándar para convertirse
donde los valores restringidos no le permiten tener siempre observa Y*. En concreto, se observa
Si la variable dependiente está limitada por un umbral inferior y / o
Si la variable dependiente está limitada por un umbral superior. Debido a que la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) estima el modelo sin tener en cuenta los datos que faltan o los valores que están en el umbral (en lugar de los valores reales), los coeficientes estimados resultantes son parciales.
Situaciones en las que la variable dependiente es discreto (lo que significa que tiene un número finito de posibles resultados) o cuando la medición de la variable dependiente tiene lugar mientras el proceso sigue en curso (como la cantidad de tiempo en paro) también son problemáticos para la estimación MCO.
Una serie de técnicas (probit multinomial, logit multinomial, probit ordenado, ordenado logit, Poisson, modelos negativos binomial, y duración) se puede utilizar para estos escenarios, pero el tratamiento de estos temas se suele reservar para los cursos avanzados o de posgrado econometría.
A escasos resultados variables dependientes, ya sea en una muestra censurada o una muestra truncada. En otras palabras, las variables dependientes censurados y truncados son los dos tipos de variables dependientes limitadas específicas te vas a encontrar.
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