Trabajar con variables dependientes especiales en la econometría

Muchos fenómenos económicos son dicotómicas en naturaleza- en otras palabras, el resultado ya sea se produce o no se produce. Los resultados dicotómicos son el tipo más común de variables dependientes discretas o cualitativas analizadas en economía. Por ejemplo, un estudiante que se aplica a la universidad será admitido o no. Si usted está interesado en determinar qué factores contribuyen a graduar la entrada de la escuela, entonces su resultado o variable dependiente es dicotómica.

Al igual que con los resultados que son cuantitativa, modelos de regresión pueden utilizarse para explicar la ocurrencia de estos eventos cualitativos., Por lo general requieren un tratamiento especial, sin embargo, debido a que es probable que crear algunos problemas para el análisis de regresión tradicional. Los econometristas han desarrollado técnicas para abordar esas cuestiones. Las técnicas pueden ser cuantitativamente gravosa y prácticamente imposible sin una computadora, pero la comprensión de la estructura de los modelos es esencial si se quiere interpretar con precisión la salida de la computadora.

Al igual que las variables cualitativas, cuando se utilizan variables cuantitativas con valores restringidos como variables dependientes, también generan circunstancias únicas para el análisis de regresión. El problema, como es el caso de las variables cualitativas, es que los valores limitados (censurados o truncadas) hacen que los supuestos de distribución del modelo de regresión lineal clásica fallen. Supongamos que usted está interesado en estimar el efecto de los cambios de precios en la demanda de entradas para los conciertos de U2. Un problema es que la medición de esta demanda está limitada por la capacidad de las arenas reservado para su gira. Después de un concierto vende, usted no puede ser capaz de observar en qué medida la demanda excede el límite de la arena. Sólo se puede observar los valores limitados por muchas variables cuantitativas (por ejemplo, varios tipos de porcentajes, SAT, puntajes promedios de calificaciones, etc.).

Afortunadamente, los econometristas han desarrollado técnicas para mango restringido variables dependientes / limitados que son similares a los utilizados para las variables dependientes cualitativas.

La siguiente lista contiene situaciones variables dependientes especiales y los nombres de las técnicas de econometría han desarrollado para manejarlos:

• Dicotómica o binario respuesta variable dependiente: Una variable discreta con dos resultados, generalmente 0 o 1. manejarse con modelos probit / logit.

• Censurado variable dependiente: Una variable continua, donde algunos de los valores reales se han limitado a un cierto valor mínimo o máximo predeterminado. Manejó con el modelo Tobit (censurado normal).

• Truncado variable dependiente: Una variable continua, donde algunos de los valores reales no se observan si son menos de un cierto valor mínimo predeterminado o más de un valor máximo predeterminado. Manejó con el modelo normal truncada.

• Auto-seleccionados de la muestra: Faltan valores para la variable dependiente, debido a las decisiones de participación no aleatoria de población de interés. Manejó con el modelo de selección de Heckman.

• Policotómico o una variable dependiente de respuestas múltiples: Una variable discreta con más de dos resultados. Manejado con un modelo multinomial probit / logit u ordenado modelo / Logit Probit (cubierto en cursos econométricos más avanzados).

• Discreto variable dependiente: Una variable de recuento no negativo, discreta que asume valores enteros (0, 1, 2, ...). Manejó con un modelo de Poisson o modelo binomial negativa (cubierto en cursos econométricos más avanzados).