Cómo calcular su probabilidad de ruina del comercio de día
Rendimiento esperado, el número feliz, tiene una contraparte no tan feliz llamada probabilidad de ruina. Como siempre que hay alguna probabilidad de pérdida, por pequeña que sea, hay una cierta probabilidad de que usted puede perder todo cuando usted está negociando. ¿Cuánto se puede perder depende de lo grande que cada comercio es relativa a su cuenta, la probabilidad de que cada comercio tiene una pérdida, y el tamaño de las pérdidas que se producen.
La siguiente figura muestra los cálculos para encontrar R, la probabilidad de ruina.
LA es la ventaja en cada operación. Esa es la diferencia entre el porcentaje de operaciones ganadoras y el porcentaje de pérdida de los oficios. En el ejemplo anterior de retorno esperado, comercios ganan 60% del tiempo y pierden 40% del tiempo. En ese caso, la ventaja de que el comerciante sería:
60% - 40% = 20%
C es el número de operaciones en una cuenta. Supongamos que estamos dividiendo la cuenta en diez partes iguales, con el plan de hacer diez oficios hoy. La probabilidad de la ruina de hoy es de 1,7%.
Ahora, el 1,7% no es una alta probabilidad de ruina, pero no es cero, tampoco. Si su ventaja es más pequeña, si la pérdida esperada es mayor, o si el número de operaciones es menor, entonces la probabilidad de ruina se vuelve aún más alto.
La siguiente tabla muestra la relación entre la ventaja del comerciante (la columna de la izquierda), el número de operaciones (en la parte superior), y la probabilidad correspondiente de la ruina, redondeado al porcentaje más cercano.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 96% | 92% | 89% | 85% | 82% | 79% | 76% | 73% | 70% | 67% |
| 4% | 92% | 85% | 79% | 73% | 67% | 62% | 57% | 53% | 49% | 45% |
| 6% | 89% | 79% | 70% | 62% | 55% | 49% | 43% | 38% | 34% | 30% |
| 8% | 85% | 73% | 62% | 53% | 45% | 38% | 33% | 28% | 24% | 20% |
| 10% | 82% | 67% | 55% | 45% | 37% | 30% | 25% | 20% | 16% | 13% |
| 12% | 79% | 62% | 49% | 38% | 30% | 24% | 18% | 15% | 11% | 9% |
| 14% | 75% | 57% | 43% | 32% | 24% | 18% | 14% | 10% | 8% | 6% |
| 16% | 72% | 52% | 38% | 27% | 20% | 14% | 10% | 8% | 5% | 4% |
| 18% | 69% | 48% | 34% | 23% | 16% | 11% | 8% | 5% | 4% | 3% |
| 20% | 67% | 44% | 30% | 20% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 2% |
Cuanto más grande sea el borde y los oficios más que usted puede hacer, menor su probabilidad de ruina. Ahora, este modelo es una simplificación en la que se supone que una pérdida de comercio va a cero, y eso no es siempre el caso. De hecho, si utiliza paradas (buy automático y vende órdenes), nunca debe tener un comercio va a cero. Pero se puede ver la erosión constante en su cuenta que hará más difícil para que usted pueda ganar dinero. Por lo tanto, la probabilidad de ruina es un cálculo útil que muestra si usted va a perder dinero en el largo plazo.
Los oficios más usted puede hacer con su cuenta, menor será su probabilidad de ruina. Es por eso que la administración del dinero es una parte clave de la gestión de riesgos.
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