El análisis econométrico: mirando a la flexibilidad en los modelos

Econometría: elección de la forma funcional de su modelo de regresión

En la econometría, el procedimiento de estimación estándar para el modelo de regresión lineal clásica, mínimos cuadrados ordinarios (MCO), tiene capacidad para las relaciones complejas. Por lo tanto, usted tiene una cantidad considerable de…

Econometría y el modelo log-lineal

Si utiliza valores logarítmicos naturales para su variable dependiente (Y) Y mantener sus variables independientes (X) En su escala original, la especificación econométrica se llama log-lineal del modelo. Estos modelos se utilizan normalmente…

Econometría para los maniquíes

Técnicas econométricas se utilizan para estimar los modelos económicos, que en última instancia le permiten explicar cómo varios factores afectan a algunos resultados de interés o para pronosticar eventos futuros. La técnica de mínimos…

Econometría y el modelo log-log

Utilizando logaritmos naturales para las variables en ambos lados de su especificación econométrica se llama log-log modelo. Este modelo es útil cuando la relación no es lineal en los parámetros, ya que la transformación logarítmica genera la…

Alta multicolinealidad y el modelo econométrico

Resultados de alta multicolinealidad de una relación lineal entre las variables independientes con un alto grado de correlación, pero no son completamente determinista (en otras palabras, que no tienen correlación perfecta). Es mucho más común…

¿Cómo encontrar diferencias promedio utilizando una variable ficticia

Usted debe recordar de su curso de estadística cómo llevar a cabo la t-prueba para examinar las diferencias de medias entre dos grupos. Pero lo que no saben es que se puede utilizar variables ficticias y análisis de regresión para obtener los…

Cómo seleccionar variables independientes para su modelo econométrico

Una de las decisiones más importantes que hacer cuando se especifica el modelo econométrico es que las variables a incluir como variables independientes. Aquí, se entera de lo que pueden producirse problemas si incluye muy pocas o demasiadas…

Cómo configurar la función de regresión poblacional modelo (PRF)

Antes de comenzar con el análisis de regresión, es necesario identificar el regre poblaciónsfunción sión (PRF). El PRF define la realidad (o su percepción de ella) en su relación con su tema de interés. Para identificarlo, es necesario…

Multicolinealidad perfecta y el modelo econométrico

Conseguir un asimiento en multicolinealidad perfecta, que es poco frecuente, es más fácil si se puede imaginar un modelo econométrico que utiliza dos variables independientes, tales como las siguientes:Supongamos que, en este modelo,donde los…

Proyección de tendencias temporales con oles

La mayoría de las series de tiempo económicas crecen con el tiempo, pero a veces las series temporales en realidad disminuyen con el tiempo. En cualquier caso, usted está buscando en una tendencia en el tiempo. Los modelos más comunes captura de…

Funciones cuadráticas ofrecen flexibilidad en la econometría

Dado que las relaciones económicas son raramente lineal, es posible que desee permitir que su modelo econométrico para tener cierta flexibilidad. Con una función cuadrática, usted permite que el efecto de la variable independiente (X) Sobre la…

Especificación de funciones no lineales apropiadas: los modelos probit y logit

Si el resultado de interés es cualitativa, se utiliza una variable dependiente maniquí y estimar la probabilidad de que el resultado (Y = 1) se produce utilizando el modelo econométrico. Aunque OLS se pueden utilizar para estimar un modelo con…