Cómo calcular el riesgo en sus declaraciones el día de comercio

La mayoría de los comerciantes del día son bastante buenos para hacer el seguimiento del dinero que han hecho, pero en general no tan bueno en la evaluación del riesgo inherente a esos rendimientos. Aquí hay un par de medidas que usted puede mirar para determinar el nivel de riesgo que está tomando para conseguir esos beneficios comerciales.

Porcentaje de victorias y derrotas

Día de los comerciantes a menudo calculan su " promedio de bateo # 148 ;, aunque pueden llamarlo su porcentaje de victorias y derrotas o relación de ganar. Es lo mismo: el número de operaciones exitosas en el número total de operaciones. No todos los comercios tienen que trabajar para usted para hacer dinero, pero más a menudo las operaciones de trabajo para usted, mejor será su rendimiento general es probable que sea.

Si usted tiene tanto un buen rendimiento y un alto promedio de bateo, entonces su estrategia puede tener menos riesgo que uno que se basa en un puñado de comercios de jonrones en medio de un montón de ponches.

Desviacion estandar

¿Quieres algo más duro que su promedio de bateo? A su vez a desviacion estandar, que es difícil de calcular, sin una hoja de cálculo, pero constituye el núcleo de muchas de las medidas de riesgo que hay.

El cálculo de la desviación estándar comienza con el retorno promedio sobre un periodo de tiempo determinado. Este es el esperado A cambio, la devolución que, en promedio, se obtiene si nos atenemos a su estrategia comercial. Pero cualquier semana, mes o año, el retorno puede ser muy diferente de lo que esperas.

La más probable es que para conseguir lo que usted espera, menor será el riesgo lo lleve. Cuentas de ahorro bancarias aseguradas pagar una tasa de interés baja, pero la tasa está garantizada. Día de comercio ofrece un potencial para rendimientos más altos, sino también la posibilidad de que usted podría perder todo un mes cualquiera - especialmente si usted no puede cumplir con su disciplina de comercio.

Usted calcula la desviación estándar a través de una serie de pasos:

• En el Paso Uno, se toma cada declaración durante el período de tiempo y luego encontrar la media. A media simple es suficiente. Aquí, hay 12 meses, por lo que se suman los 12 retornos y luego se dividen por 12.

• En el segundo paso, se toma cada uno de los 12 regresa y luego restar la media de la misma. Este calcualtion muestra la cantidad de cualquier retorno difiere de la media, para darle un sentido de lo mucho que los rendimientos pueden ir y venir.

• En el Paso Tres, se toma cada una de esas diferencias al cuadrado y luego ellos (multiplicarlos por ellos mismos) para deshacerse de los números negativos. Al agregar los de arriba, se obtiene un número conocido en las estadísticas como el suma de los cuadrados. Ahora usted tiene suficiente para el Paso Cuatro.

• En el Paso Cuatro, se toma el promedio de la suma de los cuadrados.

• Para el Paso Cinco, a calcular la raíz cuadrada de la media de la suma de los cuadrados. Esa raíz cuadrada del Paso Cinco es el desviacion estandar, el número mágico que estás buscando.

Por supuesto, no tienes que hacer todo esto matemáticas. Casi todo el software de comercio calcula la desviación estándar de forma automática, pero al menos ahora sabemos que el cálculo viene.

Cuanto mayor sea la desviación estándar, el más arriesgado de la estrategia. Este número puede ayudarle a determinar cuán cómodo se siente con diferentes técnicas de negociación puede ser backtesting, así como si desea seguir con su estrategia actual.

En términos académicos, riesgo es la probabilidad de contraer cualquier retorno que no sea el retorno de lo esperado. Para la mayoría de la gente que no hay riesgo en conseguir más de lo que esperar- el problema está en conseguir menos de lo que contabas. Esta es una limitación clave de la evaluación de riesgo. Por supuesto, unos periodos de retornos de lo esperado mejores suelen ir seguidas de una racha de rendimientos peores de lo esperado.