Econometría y la distribución t
los t distribución se utiliza bastante en la econometría. Usted probablemente utilizado el t distribución ampliamente cuando se trata de medios en su clase de estadísticas, pero en la econometría también utilizarlo para coeficientes de regresión. Antes de averiguar cómo funciona, usted debe saber cómo el t la distribución se deriva y sus propiedades básicas.
los t la distribución se deriva de una relación de una variable aleatoria normal estándar y la raíz cuadrada de una variable aleatoria chi-cuadrado. Es en forma de campana, simétrico en torno a cero, y se aproxima a una distribución normal, ya que los grados de libertad (número de observaciones) aumenta.
La figura muestra cómo el t cambios de distribución con grados de libertad. Los DF1, DF2 y DF3 indican grados crecientes de libertad (u observaciones). A medida que el tamaño de la muestra se acerca al tamaño de la población, la t la distribución se aproxima a la normal estándar.
Si usted tiene una muestra de una distribución normal significa, por ejemplo,
entonces usted puede convertirlo en un estándar normal por
Del mismo modo, si usted tiene una normal de cuadrado, como la varianza de la muestra
puedes convertirlo en un ji cuadrado por
Cuando usted toma la relación de la normal estándar a la raíz cuadrada de su distribución de chi-cuadrado, se termina con un t distribución:
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Distribuciones de probabilidad en el análisis estadístico de datos grande -
Poniendo las variables en la misma escala: la distribución normal estándar (z) -
Reconociendo las variables habituales: distribución normal -
La distribución chi-cuadrado en la econometría -
La distribución f en la econometría - Estadísticas de las empresas: rendimientos de los activos de modelado con distribución normal
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